【原】R語言實(shí)現(xiàn)LASSO回歸——自己編寫LASSO回歸算法

2023-06-08 16:22:10 個(gè)人圖書館-拓端數(shù)據(jù)

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這篇文章中我們可以編寫自己的代碼來計(jì)算套索(lasso)回歸（點(diǎn)擊文末“閱讀原文”獲取完整代碼數(shù)據(jù)）。

我們必須定義閾值函數(shù)

thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}

要解決我們的優(yōu)化問題，設(shè)置

這樣就可以等效地寫出優(yōu)化問題

同樣，如果有權(quán)重ω=（ωi），則按坐標(biāo)更新將變?yōu)?/p>