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【原】R語言實(shí)現(xiàn)LASSO回歸——自己編寫LASSO回歸算法

2023-06-08 16:22:10 個(gè)人圖書館-拓端數(shù)據(jù)

原文鏈接:/?p=18840


(資料圖片僅供參考)

這篇文章中我們可以編寫自己的代碼來計(jì)算套索(lasso)回歸(點(diǎn)擊文末“閱讀原文”獲取完整代碼數(shù)據(jù))。

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我們必須定義閾值函數(shù)

R函數(shù)是

thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}

要解決我們的優(yōu)化問題,設(shè)置

這樣就可以等效地寫出優(yōu)化問題

因此

一個(gè)得到

同樣,如果有權(quán)重ω=(ωi),則按坐標(biāo)更新將變?yōu)?/p>


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